深センの工場から…Miekoです。

しかし、直通列車は、朝はまだ良いと思いますが、夜遅くに帰る時には、結構早く終わっちゃったような？？日帰りですもんね。

私が以前広州へ飛行機で飛んで、香港へ行こうとしたら、２１時台くらいに終わってしまっており、結局広州で一泊する羽目になりました。治安も悪かったな〜。
香港からの便も同じなのじゃないでしょうか。
下記の時刻表によると、香港最終は１９時頃みたいですね。
日帰りで、早くて遅いならやはりタクシーかと。
メーデーは混む日でもあるので、ちゃんとした時刻表を確認して、チケットは早めに手配し、当日は早めの移動をしたほうがよいでしょう。
香港のショー、あまり見れないのでは？
時刻表は、ここです。
http://www.chinaworld.com.hk/benri/transport.html
http://www.it3.kcrc.com/B2C/UserPage/sysTimeTable_Eng.asp

直通列車の出入国は、乗る駅と着く駅でごく普通にやります。飛行機と同じような感じです。