深センの工場から…Miekoです。

皇崗の香港イミグレ/深センイミグレ間には通称イエローバスがあります。
香港空港からタクシーで皇崗(正確には落馬洲)に行き、そこからイエローバスに乗り換えます。
香港側の出境手続きを終え、再びイエローバスに乗って深セン側に入ります。

＞香港を出境して中国側の入境までの間は、歩くしか方法はないのでしょうか。

歩いている人はいません。
直通バス、自家用車以外の人は全てイエローバスを利用することになります。