最低限の理科知識は習得しよう！！

質問は慌てないで書いて欲しいんですが・・・
密閉した空間に入った空気を圧縮すれば熱が発生します。
密閉されたままでは水分の絶対量は変わりません。
熱がどんなにつこうと「密閉」されているから。
ここまではいいですよね。

どのような装置を想定しておられるか解りませんが、
圧縮された空気の中の水分量を減らす方法、というよりも、
元の空気を乾燥させてから圧縮する、もしくは圧縮されて凝縮した水を排出する、
ということでいいでしょうか？

前者なら乾燥剤を通してから圧縮、乾燥剤の件は i2349asiさんが言われているので省くとして、
後者ならドレンバルブを付けておいて圧縮してからドレンバルブを開けて水を出すという方法が良いと思います。

例えば、工業的（コンプレッサーなどの機器など）には、
圧縮過程の上流にデミスター等で圧縮前の状態での凝縮水（ドレン）をあらかたとる。
圧縮後に出てきたドレンは下流の容器からドレン弁で抜く、というようになっています。